DB생명의 든든한 안전판, 자산RM을 말하다! 리스크관리팀의 강은서 책임 직무 인터뷰

보험회사의 재무 건전성은 단순한 숫자의 문제가 아니라 고객의 신뢰와 직결되는 가치인데요. 예기치 못한 시장 금리 변동이나 신용 위험이 발생하더라도 회사를 안정적으로 운영할 수 있도록 보이지 않는 곳에서 이를 관리하는 조직이 바로 리스크관리팀입니다.

 

리스크관리팀은 손해율과 보험료를 검토하는 보험RM과 자산 가치 변동을 측정·관리하는 자산RM으로 나뉘며, 이 두 축이 균형을 이루어 회사의 안정성을 지켜냅니다. 특히 자산RM은 지급여력비율(K-ICS)이라는 핵심 지표를 관리하며, 시장리스크·신용리스크 산출과 공시 자료 작성 등을 통해 회사의 든든한 ‘안전판’ 역할을 하고 있습니다. 이번 인터뷰에서는 리스크관리팀 자산RM 강은서 책임의 직무에 대해 알아보았습니다.

 

* 회사, 본인, 직무 관련

Q. 간단한 본인 소개를 해주세요.

안녕하세요 25년 1월에 입사한 리스크관리팀 강은서 책임입니다. DB생명 리스크관리팀에서 자산RM으로 일하고 있어요.

 

Q. DB생명 리스크관리팀에서는 어떤 일을 하고 있나요?

리스크관리팀의 직무는 손해율 분석 및 보험가격 리스크검토 등 상품의 전반적인 리스크를 관리하는 보험RM과, 회사가 보유한 자산가치의 변동 영향을 측정하고 관리하는 자산RM으로 나눌 수 있습니다. 또, 이러한 분석 결과를 바탕으로 자본건정성 지표인 지급여력비율( K-ICS)를 관리하고 있습니다.

 

Q. 담당 업무를 소개해주세요. 업무를 위해 필요한 역량은 무엇인가요?

저는 말씀드린 업무 중 자산RM 파트를 담당하고 있어요. 지급여력비율을 구성하는 시장리스크, 신용리스크 등을 산출하고 관리하는 업무와, 관련된 공시자료를 작성하는 일을 맡고 있습니다.

 

Q. 직접 겪어보신 업무에 대한 장단점은 무엇이 있나요?

장점을 먼저 말씀드리자면 회사가 가진 자산을 큰 틀에서 바라볼 수 있다는 점입니다. 월별 자산의 변동현황을 파악하며 리스크관리의 거시적 요인들을 파악하고, 실무를 배우면서 세부적인 리스크 산출을 수행할 수 있었어요. 반대로 도전적인 부분은 끊임없이 배워야 한다는 점입니다. 시장 여건과 계속해서 변화하는 제도에 대응하는 유연한 사고방식을 기르는 것이 중요해 보입니다.

 

Q. 업무에서 가장 큰 도전 과제(Challenge)는 무엇이었고, 이를 어떻게 극복하셨나요?

리스크관리에 있어 단순히 숫자를 산출하는 것에서 벗어나서, ‘왜?’라는 질문에 답변해야 하는 것이 장기적인 과제라고 생각합니다. 현재로서는 장기적인 과제라고 생각하기 때문에.. 이슈 발생시 원인을 쪼개서 선배님들께 질문하는 등 저만의 관점을 가지고자 노력하는 중입니다.

 

Q. 어떤 업무를 할 때 가장 보람을 느끼시나요?

월별 지급여력비율(K-ICS) 산출 작업을 할 때, 작업한 결과물에 에러가 없을 때 가장 보람을 느낍니다. 매달 투자건이나 보유자산이 추가되거나 상환되기 때문에 하나하나 잘 반영해서 정확한 수치를 산출해야 해요.

 

Q. 실제 업무에서 실질적으로 도움이 되는 자격증, 혹은 지식은 무엇인가요?

자산RM의 경우는 국제 FRM 자격증이 가장 직무적합성이 높고, 보험RM은 보험계리사 자격증이 난이도는 높지만 유의미한 도움이 될 것 같아요.

 

Q. 해당 업무는 주로 어떤 사람에게 적합하다 생각하시나요?

숫자를 다루고, 원인을 찾아 이슈에 대응하는 일을 주로 하기 때문에, 수리적/통계적 사고에 능숙하신 분, 대학생이시라면 학부 시절 재무관리나 금융통계학 등을 좋아하신 분이라면 천직이라고 생각합니다ㅎㅎ 평소 주식투자나 자산관리에 관심이 많으신 분들도 즐거움을 느끼실 것 같아요.

 

Q. 최근 가장 집중하고 있는 리스크 유형(예: 금리 리스크, 보험리스크)은 무엇인가요?

자산RM에서는 시장리스크와 신용리스크를 주로 다루고 있는데, 시장리스크 중 금리리스크 산출은 상승/하락 시나리오를 반영하여 가장 복잡하기도 하고 분기별로 진행하기 때문에 3분기 산출을 대비하여 집중의 필요성을 느끼고 있습니다.

 

* 채용 관련 팁 (회사)

Q. 이 분야를 선택하게 되신 계기가 있나요?

처음에는 RM분야에 대해 생소하기도 했지만, 보험회사의 리스크는 다양성이 매력적이었던 것 같아요. 시장리스크, 신용리스크 뿐만 아니라 운영리스크, 보험리스크까지 전문성을 가지고 다양한 유형의 리스크를 경험할 수 있는 것이 흥미로웠습니다.

 

Q. DB생명 리스크관리팀 입사를 준비 중인 후배들에게 추천해주고 싶은 책 혹은 콘텐츠가 있나요?

보험리스크, 자산리스크 중 어떤 파트를 희망하시는지에 따라 다를 수 있겠지만… 제가 근무하는 자산RM파트에서는 회사가 보유한 자산이 외부 경제지표에 따라 어떻게 변동하고 있는지 읽어내는 것이 중요하게 느껴져요. 따라서 지난 달에 읽은 ‘경제지표 정독법’ 이라는 책도 좋을 것 같습니다.

 

Q. 회사 특성상 가장 바쁜 시기가 있나요?

보험회사 특성상 채널 관련 부서는 월초에 두번 있는 마감일이 가장 바쁘신 것 같아요. 저희 팀은 자본건전성 지표인 K-ICS에 대한 특정목적 결산감사에 대응하는 시기인 연초부터 3월말까지가 가장 바쁜 것 같습니다.

 

Q. 책임님이 가장 중요하다고 생각하는 대면 면접 꿀 TIP이 있다면?

제가 생각하는 DB생명의 대면면접 키포인트는 진실성입니다. 신입공채 선발이다보니 업무적으로 조금 부족하더라도 맡은 역할을 충실히 수행할 수 있는지, 성실한 태도가 갖춰졌는지를 중점적으로 보시는 것 같아요.

 

Q. 실제 업무에서는 전공지식과 업무 스킬(엑셀, R, Python, SAS 등) 중 어느 쪽이 더 중요하게 작용하나요?

업무를 다루면서 가장 까다로웠던 점 중 하나가 둘 중 무엇도 소홀히 할 수 없다는 점인데요, 리스크 산출 시 파이썬, 알파부스터, ESG등 프로그램을 다뤄야 하기 때문에 프로그램을 다루는 센스가 있으면 좋아요. 저는 엑셀에 익숙하지 않아 입사 초에 고생을 했던 것 같습니다.

 

* 조직 관련 (회사)

Q. 실제 업무에서는 전공지식과 업무 스킬(엑셀, R, Python, SAS 등) 중 어느 쪽이 더 중요하게 작용하나요?

업무를 다루면서 가장 까다로웠던 점 중 하나가 둘 중 무엇도 소홀히 할 수 없다는 점인데요, 리스크 산출 시 파이썬, 알파부스터, ESG등 프로그램을 다뤄야 하기 때문에 프로그램을 다루는 센스가 있으면 좋아요. 저는 엑셀에 익숙하지 않아 입사 초에 고생을 했던 것 같습니다.

Q. 업무를 수행할 때 책임님이 가장 중요하게 생각하는 점은 무엇인가요?

아직 신입사원이기 때문에 업무상으로 현재 가장 중요하게 여기는 것은 태도입니다. 처음 해보거나 어려운 일이라도 일단 도전하고, 마무리는 꼼꼼하게 끝내겠다는 태도를 항상 견지하고 있어요.

 

Q. 지금 하고 계신 일의 업무 만족도는 어떠신가요?

신입사원이 적응할 수 있도록, 멘토-멘티 제도, OJT 프로그램 등이 잘 관리되고 있기 때문에 입사 후 만족도는 높은 편이에요. 좀 더 팀에 도움이 되기 위해 열심히 공부하고 하나하나 배우면서 감사히 생활하고 있습니다.

 

Q. DB생명에 다니며 가장 만족하는 점은?(복리후생도 포함)

저희 회사의 장점은 함께 일하는 사람들이 좋다는 점이에요. 생활하며 업무 만족도 만큼이나 중요한 것이 조직문화와 인간관계인 것 같아요. 그런 점에서 늘 좋은 분들께 배우고 함께 일할 수 있다는 것이 행운인 것 같습니다.

 

* 앞으로의 포부, 하고 싶은 말

Q. 향후 1~2년 내에 이루고 싶은 개인적인 목표나 도전 과제가 있나요?

아직 소속 부서에서 오랫동안 근무한 것이 아니라서 전체적인 사이클을 익히는데 열중하고 있는데요. 분기별, 그리고 월별로 반복되는 업무 속에 실수를 줄이고, 거시적인 리스크 지표들의 변동요인을 읽 수 있는 관점을 갖추는 것이 단기 목표입니다.

 

Q. DB생명 리스크관리팀의 입사를 희망하는 취준생들에게 해주고 싶은 말은?

한 가지 팁을 드리자면, 리스크관리 직무는 경영지원 직렬 중에서도 조금 특수한 편이기 때문에 앞서 말씀드린 것처럼 관련 자격증을 준비하시는 것을 추천드립니다. 범용적으로는 CFA, 좀 더 금융공학에 관심이 많으시다면 국제FRM이나 재무위험관리사(국내 FRM) 등이 도움이 될 것 같습니다.

 

*5초 안에 대답해요!(최대한 솔직하게 말하기!)

Q. 주식 투자 vs 적금 투자 중 본인은 어떤 쪽을 더 선호하나요?

- 아무래도 물가 상승률을 이기려면…, 주식 투자를 열심히 공부하고 있습니다. 적금 투자와 적절히 섞어서 본인만의 포트폴리오를 구성해야겠죠ㅎㅎ

 

Q. 본인의 소비 습관에서 스스로 리스크를 관리하는 방법은 무엇인가요?

- 저는 일 외에 평소엔 귀차니즘을 많이 느껴서 해외 ETF에 돈을 묶어놓고 환전하기 어렵게 만드는 편이에요… 충동 구매를 막을 수 있습니다

 

Q. 친구와 가위바위보 100번해서 이길 때마다 1만 원 vs 단 한번 승부해서 100만원

- 확률적으로는 횟수를 늘리는 것이 도움이 되겠지만…. 저는 가위바위보 백 번을 할 용기가 없네요ㅠㅠ 과감히 한 번으로 도전하겠습니다

 

Q. 노트북 없이 해외출장 가기 vs 핸드폰 없이 국내출장 가기

- 요즘은 노트북으로도 카카오톡이나 보이스톡이 다 가능하기 때문에ㅎㅎ 핸드폰 없이 국내출장 가겠습니다.

 

Q. 휴가 때 무계획 즉흥 여행 vs 계획표에 따라 철저하게 움직이는 여행

- 무계획 즉흥 여행! 일할 때 숫자와 계획으로 움직여야 해서 요즘에는 무계획 휴양을 더 선호하는 것 같아요.